В первые месяцы войны, в блокадном Ленинграде, Филонов все ночи проводил на крыше и чердаке дома, охраняя его от зажигательных бомб. Стоя на морозе, голодный и изможденный, он из последних сил старался спасти свои работы — результат многолетних дум, страданий и напряженного, нечеловеческого труда. Однажды, упав на темной лестнице, он больше не смог подняться. 3 декабря 1941 г. Филонов скончался. Его обнаружили в холодной квартире накрытым любимой картиной огромных размеров (" Пир королей". Единственной почестью, которой наградил его Союз художников, стали доски для гроба, что по тому времени считалось роскошью.