ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
На тему: Совершенствование системы управления кредитным риском коммерческого банка на примере ПАО «Сбербанк»
Автор: Тузикова Татьяна Дмитриевна
Руководитель: Климова Наталья Николаевна
2019
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»
Среднее профессиональное образование
Московский промышленно-экономический колледж
(МПЭК)
ЦЕЛЬ РАБОТЫ:
исследование проблемы управления рисками, методы совершенствования мероприятий по снижению кредитного риска для предотвращения дефолта
З
А
Д
А
Ч
И
Изучить, основные методы и виды рисков, методы их управлением
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Методы управления кредитным риском в банковской деятельности
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Совершенствование системы управления кредитным риском коммерческого банка
Выявить оптимальные способы управления кредитным риском
Обозначить пути оптимизации кредитного портфеля ПАО «Сбербанк»
Проанализировать применение оптимального способа минимизации кредитного риска
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ КРЕДИТНОГО РИСКА
ВИД КРЕДИТНОГО РИСКА
ХАРАКТЕРИСТИКА
Прямой кредитный риск
Риск не возврата кредита заемщиком и выплаты процентов по нему
Риск дефолта по долговым ценным бумагам
Риск не возврата принципала и выплаты процентов по нему
Риск дефолта по вне балансовым обязательствам
Риск не выполнения партнером обязательств по гарантиям, поручительствам и пр.
Риск дефолта по производственным финансовым документам
Риск не выполнения партнером обязательств по свопам, опционам и прочим производным ценным бумагам
Риск перевода средств при расчетах
Риск не выполнения партнером обязательств при расчетах (денежные средства/ценные бумаги)
КРЕДИТНЫЙ РИСК – риск невозврата или просрочки платежа по банковской ссуде.
ФАКТОРЫ КРЕДИТНОГО РИСКА
ФАКТОРЫ КРЕДИТНОГО РИСКА
Обеспеченность кредита
Ликвидность обеспечения
Достаточность обеспечения
Сохранность обеспечения
Характер кредитной сделки
Реалистичность и обоснованность кредитного предложения
Финансовая устойчивость клиента
Платежеспособ-ность заемщика
Достаточность капитала
Репутация
Качество управления
МИНИМИЗАЦИЯ БАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ
Категория
Рейтинг
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте
BBB-
Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте
F3
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте
BBB-
Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте
F3
Рейтинг устойчивости
bbb-
Оценка риска контрагента (долгосрочная оценка)
Baa3(cr)
Краткосрочный рейтинг депозитов в национальной валюте
NP
Кредитный рейтинг по национальной шкале
AAA(RU)
Данные на март 2019 г.
Показатель
Коэф-т
Норматив
На 2016г.
На 2017г.
На 2018г.
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка
Н1
Min 10,0
13,6
14,9
14,8
Норматив мгновенной ликвидности банка
Н2
Min 15,0
217,0
161,1
185,8
Норматив текущей ликвидности банка
Н3
Min 50,0
301,6
263,8
232,1
Норматив долгосрочной ликвидности банка
Н4
Mаx 120,0
55,4
57,6
64,0
Качество пассивов ПАО «Сбербанк» за 2016 – 2018 год
Качество активов ПАО «Сбербанк» за 2016 – 2018 год
годы
годы
Анализ качества активов и пассивов банка за 2016-2018 годы
ДИНАМИКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
ПАО «СБЕРБАНК», млрд. рублей
Динамика кредитов физическим и юридическим лицам за 2016-2018 г., млрд. рублей
Кредитный отдел банка
Рассмотрение кредитно заявки и собеседование с клиентом
Цель кредита; сумма кредита; срок использования; предлагаемое обеспечение
Истребование от заемщика пакета документов в соответствии с регламентом
Для физических лиц: паспорт; справки о доходах; документы, подтверждающие право собственности по предоставленному обеспечению; справки о доходах поручителей.
Решение о предоставлении кредита
Отказ в предоставлении кредита
Оценка кредитоспособности заемщика
Заявка; заключение кредитного комитета; анкета заемщика; заключение службы безопасности; заключение юридической службы
Заключение кредитного договора и подготовка кредитного дела
Вид кредита, сумма; процентная ставка; способ и сумма обеспечения; график погашения
Формирование резерва на возможные потери по ссудам
Контроль за выполнением условий кредитного договора и погашением кредита
Работа с проблемными кредитами
Клиент - заемщик
ПРОЦЕДУРА КРЕДИТОВАНИЯ
В ПАО «СБЕРБАНК»
Динамика просроченной задолженности физических и юридических лиц ПАО "Сбербанк" за 2016-2018 годы
годы
Подходы к управлению «проблемной» задолженностью
Меры управления
Превентивные
Оперативные
(работа с «проблемной» задолженностью)
Исключительные
(ликвидация «проблемной» задолженности)
Методы (инструменты) управления
- предпринимаемые в период обслуживания долга заемщиком до момента погашения долга (мониторинг качества кредитного портфеля)
- выявление «проблемной » задолженности;
- выездные проверки;
- реструктуризация долга;
- начисление штрафных санкций;
- предъявление требования о досрочном погашении «проблемной» задолженности;
- действия по взысканию «проблемной» задолженности
- списание долга, неуплаченных процентов и штрафов;
- погашение долга третьими лицами, сотрудничество с коллекторскими агентствами
Меры реабилитации кредита
Привлечение дополнительных форм обеспечения возвратности кредита:
- получение дополнительных гарантии и поручительств;
- привлечение дополнительного обеспечения;
- частичная продажа обеспечения
Привлечение дополнительных капиталов и финансовой помощи.
Организационно - административные меры:
- заключение «мирового» соглашения с заемщиком (Кредитные каникулы)
При невозможности предотвратить угрозу невозврата кредита:
- принятие юридических мер, в том числе официальное обращение к гарантам, поручителям о выполнении ими своих обязательств;
- продажа залога;
- продажа кредита
Выводы
Выявили оптимальные способы управления кредитным риском, предоставили данные в табличной форме
Проанализировали применение оптимального способа минимизации кредитного риска, составив таблицу и построив графики для наглядности
Изучили основные методы и виды рисков, методы их управлением, построили графики и диаграммы для большей наглядности
